MSc Biztosítási és pénzügyi matematikus
2022
Huszárik Anna Flóra: Néphalandósági modellek hosszú távú előrejelzéseinek elemzése
Témavezető:
Vékás Péter
Nemesi Péter: Volatilitás előrejelzés kevert adat mintavételezéssel
(angolul)
Témavezető:
Barra István, Molnár-Sáska Gábor
2021
Árvai Adolf: A "zöld prémium" vizsgálata a zöld kötvények piacán
Témavezető:
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
Dencs Veronika: Tanulmány opció árazásáról kockázatkezelési indexen
(angolul)
Témavezető:
Farkas Ádám L., Molnár-Sáska Gábor
Földházi Lili: Átlagáras opciók árazása
(angolul)
Témavezető:
Varga László
Kasnyik Adrienn Szilvia: Magyarországi bölcsődei és óvodai allokáció
Témavezető:
Dr. Biró Péter
Kis-Benedek Réka: Derivatív termékek árazása LP modellek segítségével
Témavezető:
Ágoston Kolos Csaba
Kiss Tibor: Fedezési stratégiák vizsgálata tranzakciós költség jelenlétében
Témavezető:
dr. Bihary Zsolt
Lekli Henrietta: Iskolaválasztás Európában (Iteratív eljárások vizsgálata utánajárási költségek esetén)
Témavezető:
Dr. Biró Péter
Pribeli Dóra: Dinamikus fedezési stratégiák elemzése kamatláb derivatívákra
(angolul)
Témavezető:
Szecsei Endre, Molnár-Sáska Gábor
Sárosdi Zsombor: Gyermek és nyugdíj
Témavezető:
Dr. Banyár József
2020
Balázsi Tamás: Hozamgörbék vizsgálata globális és országspecifikus faktorokkal
Témavezető:
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
Garaguly Gergő János: Hatékonyság vizsgálata a pénzügyi piacokon ökonofizikusi szemszögből
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Hegel Patrik: Halandóság becslése az egészségállapot függvény segítségével
Témavezető:
Arató Miklós
Huszárik Ádám: Adatalapú kockázatelbírálási módszerek az életbiztosításban
Témavezető:
Dr. Kovács Erzsébet
Reizinger Kristóf: Big data elemzés pénzügyi hálózatokban: Egy ökonometriai megközelítés a SIFI-k azonosítására és a rendszerkockázat mérésére
(angolul)
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Simon Nikolett: Profitabilitás vizsgálat IFRS 17 alatt
Témavezető:
Hauer Judit
Szentkereszti Gábor: Machine learning algoritmusok aktuáriusi alkalmazása
Témavezető:
Dr. Vékás Péter
Tóth Péter: Big Data elemzés az egészségbiztosításban
Témavezető:
Dr. Vékás Péter
2019
Biró Dániel: A 'contagion' és 'interdependence' vizsgálata a CDS piacon: egy Bayes-i faktor modell megközelítés
(angolul)
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Fodor Péter: Életbiztosítások törlési kockázata a Szolvencia2-ben
Témavezető:
Gerényi Attila Zoltán
Horvat Anna: Biztosítási termékek szimulációs modellezése
Témavezető:
Vékás Péter
Huzsvai István: Szolvencia 2: Saját kockázat- és szolvenciaértékelés
Témavezető:
Góg Enikő, Arató Miklós
Kovács Dániel: Az NHL draft a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből
Témavezető:
Dr. Dömötör Barbara Mária
Kövesdiné Tassonyi Timea: Magánnyugdíjpénztári tagság
Témavezető:
Borza Gábor, Michaletzky György
Plangár Bálint: EMD és wavelet dekompozíció alapú zajszűrés és olajár előrejelzés
(angolul)
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Tagscherer Zsófia: Variancia Derivatívák és a Jump-ok Hatása
(angolul)
Témavezető:
Dr. Molnár-Sáska Gábor, Iványi Zsófia
Turi Petra: Befektetési stratégiák evolúciója
Témavezető:
dr. Bihary Zsolt
Ungár Anikó: Nagy sokkok hatása pénzügyi és gazdasági rendszerekben
Témavezető:
Bihary Zsolt
Vancsa Miklós Milán: Empirikus portfólió kiválasztás opciós felületből számolt mutatók alapján
(angolul)
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Virtás Dávid: Prediktív módszerek és gépi tanulás alkalmazásai a biztosításban
Témavezető:
Vékás Péter
Zsámboki Bettina: A piaci és hitelezési kockázat számításának változása a szabályozásban, különös tekintettel a CVA kockázatra
Témavezető:
Dömötör Barbara Mária
2018
Antal Edina: Halandósági modellek összehasonlítása és alkalmazása
Témavezető:
Dr. Kovács Erzsébet
Baranyi Eszter: CDO-k árazása különböző összefüggési struktúrák mellett
Témavezető:
Márkus László
Bényi Gábor: Halandósági előrejelzések hibái
Témavezető:
Arató Miklós
Bereczki László: Kilátáselmélet a biztosításban
Témavezető:
Ágoston Kolos Csaba
Bottyán Gábor: IFRS 17, egy gyakorlati példa nem-élet portfolióra
Témavezető:
Boncz András
Gyóni Orsolya: Mennyire bízhatsz meg a Least Squares Method-ban kockázatkezelőként?
(angolul)
Témavezető:
Hári Norbert, Vigh Gábor, Molnár-Sáska Gábor
Hosszú Klaudia: IFRS 17, egy gyakorlati példa unit-linked portfolióra
Témavezető:
Boncz András, Backhausz Ágnes
Kovács Edina: A Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása és utótesztelési módszerei
Témavezető:
Dömötör Barbara, Komárik András, Molnár-Sáska Gábor
Lelkes Orsolya: Nyugdíjrendszer és gyermeknevelés összekapcsolása, egy lehetséges modell: A HTET nyugdíjrendszer
Témavezető:
Banyár József
Majoros Szabolcs: Többdimenziós stabilis eloszlások és alkalmazásuk a hozamok modellezésében
(angolul)
Témavezető:
Zempléni András
Maros Alexandra: Kárszámok és kárnagyságok közti kapcsolat modellezése
Témavezető:
Szamoránsky János, Backhausz Ágnes
Mogyorósi Ráhel Johanna: Játékelméleti modellek a pénzügyekben
Témavezető:
Dr. Csóka Péter
Nagy Eszter: Idősödés és nyugdíjba vonulás vizsgálata európai országokban általánosított lineáris modellel
Témavezető:
Kovács Erzsébet
Nász Tünde: A Kelly Kritérium Elemzése
Témavezető:
Bihary Zsolt
Romvári Petra: Biztosítási kötelezettségek fair értékelése, idő- és piackonzisztens aktuáriusi értékelések
Témavezető:
Arató Miklós
Szilágyi Gergely Bence: Rövid távú aszimptotikák elemzése sztochasztikus volatilitásmodellekben
(angolul)
Témavezető:
Kőrössy Csaba, Molnár-Sáska Gábor
Takács Kristóf: Biztosítási szerződések díjmentesítési szempontú karakterizációja és klasszifikációja statisztikai adatbányászati módszerek segítségével
Témavezető:
Vakhal Péter, Pröhle Tamás
Török Anikó: Túlélési modellek a biztosításban
Témavezető:
Vékás Péter
Tóth Júlia: A volatilitás mint pénzügyi termék
Témavezető:
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
2017
Balázs Barbara Anna: Az útvonalfüggőség értelmezései és fokozatai
Témavezető:
Vidovics-Dancs Ágnes
Bondici László: Többfaktoros kamatlábmodellek és egzotikus opciók
Témavezető:
Michaletzky György
Csikai Mátyás: Sportfogadási és pénzügyi piacok kapcsolata
Témavezető:
Badics Milán
Gilinger Tamás: A felvásárlási piacok elemzése játékelméleti módszerekkel
Témavezető:
Csóka Péter
Horváth Roland: Magyar halandósági táblák előrejelzése multipopulációs modellekkel
Témavezető:
Vékás Péter
Kiss Mátyás József: Árazó modellek az FX piacon
Témavezető:
Molnár-Sáska Gábor
Kunné Szabó Eszter: Rendszerkockázatok modellezése
Témavezető:
Backhausz Ágnes
Milotai Zoltán: Kárgyakoriság és kárnagyság modellek a tartalékolásban
(angolul)
Témavezető:
Antalffy-Németh Gabriella
Németh Péter: Egészségbiztosítások árazási folyamata és kihívásai egy társadalombiztosítási rendszerben
Témavezető:
Kovács Eszter
Nyitrai Károly: Együttbiztosítás játékelméleti modellezése
Témavezető:
Jankó Zsuzsanna
Pap Sándor: Biztosítási elv érvényesülése és a nyugdíjkorhatár
Témavezető:
Borza Gábor
Takács Balázs: Malliavin-kalkulus és alkalmazása a pénzügyekben
Témavezető:
Michaletzky György
2016
Árendás Ákos Tuzson: Csődvalószínűségek INAR kárfolyamat esetén
Témavezető:
Prőhle Tamás
Bende Botond: Cenzorált élettartamok statisztikai vizsgálata
Témavezető:
Kováts Antal
Bősz Péter: A Heston és Bates-modellek diszkretizálása
Témavezető:
Márkus László
Bota Bettina: Biztosítók pénzügyi helyzetének különböző megközelítései a Szolvencia II rendszerében
Témavezető:
Dr. Hanák Gábor
Csikai Mátyás: Sportfogadási és pénzügyi piacok kapcsolata
Témavezető:
Badics Milán
Drahos Csaba: Sztochasztikus mezők a pénzügyekben
Témavezető:
Márkus László
Hegyi Fanni: Az életbiztosítások egységes költségmutatója
Témavezető:
Kemény Szabolcs
Hermán Dániel: Nyugdíjváromány előrejelzése egyéni paraméterek alapján
Témavezető:
Ribényi Ákos, Keszthelyi Gabriella
Juhász Jakab: IBNR tartalékképzési módszerek megbízhatóságának összehasonlítása
Témavezető:
Arató Miklós
Kar László Botond: Klinikai vizsgálatok aktuáriusi kapcsolatai
Témavezető:
Arató Miklós
Kis Mihály: Katasztrófakockázat tőkeszükséglete
Témavezető:
Kováts Antal
Knódel Máté János: Egyéni modellek a tartalékolásban
Témavezető:
Arató Miklós
Mázsár Noémi: Hálózatelméleti modellek a banki rendszerkockázatra
Témavezető:
Dr. Csóka Péter
Pogonyi Péter: Nem-élet tartalékszámítás egyedi kárinformációk alapján szimulációs módszerrel
Témavezető:
Pónuzs Róbert
Puskás Imre: Csődmodellezés hibrid machine learning módszerrel
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Solymosi Ernő: Variancia derivatívák
Témavezető:
Molnár-Sáska Gábor
Szabó Kristóf: Derivatívák árazása nemparaméteres becslési eljárásokkal
Témavezető:
Badics Milán Csaba
Víg Attila András: Árazási modellek inflációs termékekre
Témavezető:
Vidovics-Dancs Ágnes
2015
Bakó Tamás: Bitcoin hálózatok elemzése
Témavezető:
Dr. Csabai István, Dr. Berlinger Edina
Bertalan Ágnes: A degressziós kulcsok hatása a magyar nyugdíjakra
Témavezető:
Borza Gábor
Herczeg Bonifác: Tőkeallokáció illikvid portfólió esetén
Témavezető:
Csóka Péter
Hosszú Ádám Tamás: Hozamgörbe modellek kalibrálásának nehézségei alacsony hozamkörnyezetben
Témavezető:
Bozsó Dávid
Kondor Gábor: Dinamikus Indexek
Témavezető:
Böde Csaba, Márkus Balázs
Koronka Gábor: Szavatolótőke allokációs módszerek a biztosításban
Témavezető:
Malicskó Gábor László
Kránicz Enikő Gréta: Hitelderivatívák árazása sztochasztikus volatilitás modellekkel
Témavezető:
Dr. Molnár-Sáska Gábor
Mercs Erika: Különböző viszontbiztosítások alkalmazásainak hatása az életkockázatokra számolt Szolvencia 2-es szavatoló tőkére
Témavezető:
Bozsó Dávid
Süli Balázs Márton: Hozamgörbe Modellezés
(angolul)
Témavezető:
Dr. Zempléni András
Szabó Ágnes: Viselkedési közgazdaságtan a biztosításmatematikában
Témavezető:
Dr. Pintér Miklós
Szabó Dávid: VaR számítási módszerek
Témavezető:
Arató Miklós
2014
Bebes András: Kockázati mértékek osztályozásának áttekintése különféle kockázatkezelői preferenciák szerint
Témavezető:
Dr. Csóka Péter
Fábián Anikó: A csődvalószínűség becslése Cramér-Lundberg approximációkkal
Témavezető:
Michaletzky György
Fegyveres György: A hozamgörbe modellezésének módszertani bemutatása a spline és a Nelson-Siegel típusú modellek összehasonlításán keresztül
Témavezető:
Dr. Száz János, Vidovics-Dancs Ágnes
Gombár Tamás: Nagy frekvenciás kereskedési adatok matematikai és empirikus vizsgálata
Témavezető:
Márkus László
Gondos Réka: Viszontbiztosítás és Szolvencia II.
Témavezető:
Kerényi István
Hegedűs Endre: Függőségek hatása a nem-élet tartalékolásra
Témavezető:
Arató Miklós
Kiss Blanka: Likviditási kockázatok
Témavezető:
Prokaj Vilmos
Klimaj Bettina: Lundberg approximációk biztosítási alkalmazásokkal: A csőd bekövetkezési idejének becslése
Témavezető:
Michaletzky György
Luptovics János Sándor: Longevity bondok alkalmazásának hatása a Szolvencia II alapján számolt szavatoló tőkére
Témavezető:
Bozsó Dávid
Nagy Orsolya: Az IBNR tartalékok számítási módszerei
Témavezető:
Rádonyi Ágnes
Nánássi Berta: Két életre szóló járadékok modellezése kopula függvények segítségével
Témavezető:
dr. Kovács Erzsébet
Orbán Barbara: Sztochasztikus módszerek a nem-életbiztosítások tartalékolásában
Témavezető:
Antalffy-Németh Gabriella
Stark András: Együttes eloszlások szerepe a működési kockázatoknál
Témavezető:
Medvegyev Péter, Szilágyi Örs
Szikszai Mónika: CDS index opciók árazása
Témavezető:
Molnár-Sáska Gábor
Talabér Dóra Edit: Kárszámeloszlások modellezése
Témavezető:
Prokaj Vilmos
Tóth Beáta: Megtakarítások átváltása életjáradékra
Témavezető:
Ágoston Kolos Csaba
Töttösi Nikolett: Eszközár buborékok detektálása
Témavezető:
Zempléni András
2013
Balogh Teréz: Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése
Témavezető:
Arató Miklós
Bayer Péter: Ambiguity neutrality
(angolul)
Témavezető:
Pintér Miklós
Czigány Gábor: Játékelmélet és pénzügyek
Témavezető:
Dr. Csóka Péter
Hutvágner Ivett: A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása
Témavezető:
Viszkievicz András
Kerényi Péter: Tőkeallokáció és a Shapley-érték elosztási módszer vizsgálata szimulációs eszközökkel
Témavezető:
Csóka Péter
Szabari Péterné: Biztostások közbeszerzésének modellezése kooperativ játékelméleti módszerekkel
Témavezető:
Pintér Miklós
Szabó Beáta Tünde: CDO-k árazása: a Gauss kopula és a korrelációs struktúra általánosításai
Témavezető:
Dr. Molnár-Sáska Gábor
Szabó Dávid Zoltán: Spektrális kockázati mértékek a részvénytartás kockázatának meghatározására
Témavezető:
Dr. Csóka Péter
Szalai Gábor: Flották a gépjárműbiztosításban
Témavezető:
Kelemen Erika
Tóth András: Általánosított lineáris modellek a biztosításban
Témavezető:
Szamoránsky János
Varga Viktória: A kockázati felár beépítésének lehetséges technikái egy jövedelemfüggő törlesztésen alapuló diákhitel-rendszerben - különös tekintettel a keresztfinanszírozási hatásokra
Témavezető:
Dr. Berlinger Edina
2012
Csépány Viktória: Extrém sportok a balesetbiztosításban
Témavezető:
Arató Miklós
Eitner Bea: Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének várható alakulása
Témavezető:
Ribényi Ákos, Viszkievicz András
Englert Ákos: A térbeli medián
Témavezető:
Dr. Mályusz Károly
Faragó Judit: Aktuárius modellek az egészségbiztosításban
Témavezető:
Dr. Kovács Erzsébet, Dr. Szegő László
Kocsis Orsolya: Függőségek hatása a csődvalószínűségekre
Témavezető:
Arató Miklós
Lukács Attila: A magyar halálozási ráták előrejelzése
Témavezető:
Dr. Kovács Erzsébet
Szepesváry László: Piaci és életbiztosítási kockázatok modellezése a Szolvencia 2 keretrendszerében
Témavezető:
Vékás Péter
Tolnai Katalin Viktória: Kockázatmérési kérdések a Szolvencia 2 szabályozás szerint a nem-életbiztosítási ágban
Témavezető:
Lilli Róbert
Török Krisztina: Szolvencia II: Az élet- és egészségbiztosítási kockázati modulok bemutatása egy unit-linked biztosítás példáján
Témavezető:
Vékás Péter
Tóth Gábor: Max-stabilis folyamatok és alkalmazásuk az extrém biztosítási kockázatok modellezésében
Témavezető:
Zempléni András
Varga Viktor: Jövedelmek szerkezeti elemzése az 1968-as magyar generáció adatain
Témavezető:
Berlinger Edina
2011
Jankó Zsuzsanna: Stabil párosítások általánosításának elméleti modelljei és alkalmazásai
(angolul)
Témavezető:
Fleiner Tamás
Radocha Vivien Éva: Nyugdíjpontrendszerek
Témavezető:
Kovács Erzsébet
Sajtos Laszlo: Penzugyi adatok osszefuggesenek vizsgalata, kulonosen tekintettel a valsagok soran megfigyelheto sajatossagokra
Témavezető:
Zempleni Andras
Szigethy András: Viszontbiztosítás hatása a csődvalószínűségre
Témavezető:
Arató Miklós
Tárnok Edina: A férj és feleség élettartamának modellezése több életre szóló életbiztosítási szerződéseknél
Témavezető:
Vékás Péter